Robert F. Engle

Wikipedia, Entziklopedia askea
Robert F. Engle
Robert Engle SantiagoWEAI2017.png
Bizitza
JaiotzaSyracuse1942ko azaroaren 10a (78 urte)
Herrialdea Ameriketako Estatu Batuak
Hezkuntza
HeziketaWilliams College (en) Itzuli
Cornell Unibertsitatea
Tesi zuzendariaLiu Ta-Chung (en) Itzuli
Doktorego ikaslea(k)Mark Watson (en) Itzuli
Tim Bollerslev (en) Itzuli
Jesus Gonzalo (en) Itzuli
Jeffrey R. Russell (en) Itzuli
Andrew John Patton (en) Itzuli
Maria Gloria González Rivera (en) Itzuli
Kevin Sheppard (en) Itzuli
William Ernst Conrad (en) Itzuli
Wen-ling Tsai Lin (en) Itzuli
Simone Manganelli (en) Itzuli
Robert Clifford Marshall (en) Itzuli
Hizkuntzakingelesa
Jarduerak
Jarduerakekonomialaria, estatistikaria eta unibertsitateko irakaslea
Enplegatzailea(k)Massachusetts Institute of Technology
New Yorkeko Unibertsitatea
Kaliforniako Unibertsitatea San Diegon
Jasotako sariak
KidetzaAmeriketako Estatu Batuetako Zientzien Akademia Nazionala
Arteen eta Zientzien Ameriketako Estatu Batuetako Akademia

Robert Fry Engle III (Syracuse, New York, 1942ko azaroaren 10a) estatubatuar ekonomialari eta unibertsitate-irakaslea da.

2003an Ekonomiako Nobel Saria jaso zuen, Clive W. J. Grangerrekin batera, analisi tenporaleko metodoak garatzen egindako lanagatik.

Lan hautatuak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

  • Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
  • Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (David Lilien eta Russell Robinsekin batera), Econometrica 55 (1987): 391-407.
  • Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (Clive W. J. Grangerrekin batera), Econometrica 55 (1987): 251-276.
  • Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (C. Granger, J. Rice eta A. Weissekin batera), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
  • Exogeneity (David F. Hendry eta Jean-Francois Richardekin batera), Econometrica 51 (1983): 277-304.
  • Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (V. Ng, eta M. Rothschildekin batera) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
  • Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (2002)

Erreferentziak[aldatu | aldatu iturburu kodea]